Estrategia y pronóstico del tipo de cambio nominal del dólar en Chile
Resumen
Resumen
Los métodos de pronóstico constituyen una herramienta fundamental en los procesos de toma de decisiones que ayudan en la administración de la incertidumbre asociada al futuro, penalización que arremete inexorable a toda empresa, de ello y gracias al desarrollo de utillajes tecnológicas, de técnicas de modelación e ingeniería financiera se abordara con una perspectiva estratégica la importancia del pronóstico del tipo de cambio esperado en la búsqueda de rendimientos en exceso por momentos de trasformación favorables.
En concreto este manuscrito se ocupara la serie del tipo de cambio del dólar observado dada la relevancia que tiene para la economía mundial. Para estudiar esta sucesión se efectuaron transformaciones a la serie original utilizando métodos estadísticos y de ingeniería financiera con la
finalidad de hacer modelable su comportamiento, paralelamente se identificaron y utilizaron otras divisas que en calidad de variables independientes pudieran explicar la variabilidad del tipo de cambio del peso chileno con respecto al dólar. Los modelos considerados ordenados en función
de su error medio porcentual (MAPE) fueron 1) La metodología ARIMA 2; 1; 1; 2) Método de Suavizado exponencial doble, 3) Promedio móvil simple, de orden 1.
Abstract
Forecasting methods are an essential tool in decision-making processes that help in managing the uncertainty associated with future inexorably onrushing penalty to all enterprises it and through the development of technological tools, techniques modeling and financial engineering are addressed with a strategic perspective the importance of exchange rate forecast in pursuit of expected excess returns favorable moments of transformation.
Specifically this manuscript series Dollar exchange rate occupied observed given its relevance for the world economy. To study this sequence changes were made to the original series using statistical methods and financial engineering with the aim of making formable behavior, they were
identified and used alongside other currencies as independent variables could explain the variability of the exchange rate of the peso Chile against the dollar. The models considered ordered according to their average percentage error (MAPE) were 1) The ARIMA 2 methodology; 1; 1; 2)
Double Exponential Smoothing Method, 3) simple moving average of order 1.
